Bueno, ya Roman me hizo favor de recomendarte mi tutorial para instalar las Zeos que son los componentes a mi juicio más fáciles de usar para conectarte a MySQL. Ahora bien, para aprender lo básico sobre que hacer y como usarlo así como los comandos más básicos te recomiendo
Con Clase Es un manual muy completo que puedes consultar via web o bien bajar el pdf. Con el yo aprendí a usar MySQL y todavía lo uso como "tumbaburros" (referencia) cuando se me olvida alguna función. También te recomiendo el libro "MySQL Cookbook" (El recetario de MySQL) que trae muchas "recetas" de como hacer tareas cotidianas agrupadas por temas. Con eso puedes empezar a usar MySQL sin mucho problema.
Mas adelante cuando ya lo domines puedes leer otros libros y profundizar en otras cosas como Vistas, Procedimientos almacenados, etc. que si bien son de lo mejor de MySQL no es forzoso saber usarlos para poder hacer programas.