Código SQL
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Select *
from TuTabla
where fecha between '2006-03-01 00:00:00' and '2006-03-31 23:59:59'
Dependerá de la base de datos que manejes.
Código Delphi
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with tudatset do begin
if active then close;
sql.clear
sql.add('select *');
sql.add('from tutabla');
sql.add('where fecha between '''+formatdatetime('yyyy-mm-dd',dtpFechaIni.DateTime)+''' and '''+formatdatetime('yyyy-mm-dd',dtpFechaIni.DateTime)+'''');
Open;
...
end;
Puedes usar parámetros, puedes usar QuotedStr, pues cambiar el formato de la fecha dependiendo de tu manejador... en fin, puedes hacer un millón de cosas.