Saludos
Bienvenido
gushmaish al Club, espero que te sientas a gusto por esto lares

.
Antes que todo, pedirte que leas la
guia de estilo, para que aprendas las normas del club y así sabes las reglas de juego

. Después a que aprendas a usar las
etiquetas vB , para resaltar el código (puedes editar tu mensaje para que veas también).
Ahora vamos con tu duda. No he trabajado nunca con Zeus, pero si lo que quieres es mostrar tu mensaje personalizado ante un error invocado por la aplicación, podrías usar
try...Except para el caso.
Código Delphi
[-]
Try
...
Except
Showmessage('Lo que sea');
end;