fasthorse:ains... no me toques la fibra
que de esto sé muy poquito.
En delphi, tienes la unidad o jpeg, debes añadir "uses jpeg", así en tiempo de ejecución, cuando pases el nombre de archivo, el TPicture será capaz de reconocer la extensión jpeg.
En C++ se hace con includes ¿no? #include <jpeg.h> (me parece). Si acaso, busca un archivo en los fuentes de C++ con ese nombre.
Saludos