Lo que te pasa, es porque los creadores de la VCL lo plantearon así, dicho de otra forma, ajo y agua
.
Tienes que ir a las opciones del proyecto y quitar todas las ventanas de autocreate y dejarlas en available.
Después crear las ventanas (como haces) y destruirlas al cerrar la ventana, podrías hacerlo en el evento OnClose del MDICHILD con action := cafree;
Como poder... se puede ocultar las ventanas mdiChild, pero desde luego no es normal ni la forma de trabajar con ellas. Incluso te ayuda a trabajar mejor y separar las cosas.
Saludos