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Deberías mirar la posibilidad de acceder vía ADO que es más eficiente que TQuery para acceder a SQL Server.
Prueba con un ADOConnection y un ADOQuery.
Además el ADOQuery/ADOConnection tienen la posibilidad de configurar el cursor que usan para acceder a la Base de Datos en modo "Server" (CursorType) con lo que al ejecutar la consulta no se traen todos los registros de golpe, sino que se van trayendo por lotes....
También deberías tener en cuenta el uso de Filtros, de la sentencia TOP, índices por los campos de búsqueda,...
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