[[gluglu]]

Bueno, al parecer terminó funcionando

Se ha quedado de la siguiente manera :

Código Delphi [-]
procedure TMainform.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
var
  i : Integer;
begin
  for i := MDIChildCount - 1 downto 0 do begin
   if Assigned(MDIChildren[i].OnCloseQuery) then begin
     MDIChildren[i].Close;
     Application.ProcessMessages;
   end;
  end;
  for i := MDIChildCount - 1 downto 0 do
    MDIChildren[i].Close;
end;

Primero intento cerrar todas las ventanas en las cuales necesite hacer una comprobación antes del cierre, y por lo tanto aquellas que tengan un 'OnCloseQuery', y después sigo con las que no lo tienen.

Te esta manera si el usuario decide 'abortar' el proceso de cierre, aquellas ventanas que no necesiten de comprobación seguirán abiertas.

En el OnCloseQuery de las MDIChild que lo necesiten :

Código Delphi [-]
procedure TMDIChild.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
var
  Option : String;
begin
 
  if Modificado then begin
 
    if (WindowState = wsMinimized) or (Height <> Constraints.MaxHeight) or (Width <> Constraints.MaxWidth) then begin
      WindowState := wsNormal;
      Height      := Constraints.MaxHeight;
      Width       := Constraints.MaxWidth;
      BorderIcons := BorderIcons - [biMaximize];
    end;
 
    if not Active then Show;  // Esto lo saqué de otro hilo y viene muy bien si
                                       // el MDIChild no está visible por delante de los demás
 
    Mostrar_Mensaje('Se realizaron Cambios. Quiere Guardar dichos Cambios ?',1);
    Option := Mostrar_Mensaje.ShowModal;
    Mostrar_Mensaje.Free;

    If Option = 'CANCEL' then begin
      CanClose := False;
      Abort;
    end;
 
    // Realizar las operaciones oportunas para grabar o descartar cambios
 
  end;
 
end;

Si no se necesita de esta comprobación, se ejecutará directamente el código que se halle en OnClose, entre otras la liberación de la memoria mediante el Free correspondiente.

Además incluyo la rutina que utilizo para la misma comprobación cuando se intenta hacer un cambio de usuario mediante mi propia pantalla de LogIn. Al cambiar de usuario lo que hago es también obligar a cerrar todas las ventanas activas.

Código Delphi [-]
procedure TMainform.LogInClick(Sender: TObject);
var
  i : Integer;
  Option   : Integer;
  Aux_Name : String;
begin
 
  if MDIChildCount <> 0 then begin

    Mostrar_Mensaje('Se cerrarán todas las Ventanas Abiertas. Continuar?',0);

    Option := Mostrar_Mensaje.ShowModal;
    Mostrar_Mensaje.Free;

    if Option = 1 then begin
      for i := MDIChildCount - 1 downto 0 do begin
        if Assigned(MDIChildren[i].OnCloseQuery) then begin
          MDIChildren[i].Close;
          Application.ProcessMessages;
        end;
      end;
      for i := MDIChildCount - 1 downto 0 do
        MDIChildren[i].Close;
    end
    else Exit;

  end;
 
  ActionMainMenuBar1.Enabled := False;
  LogIn := TLogIn.Create(Self);
  LogIn.ShowModal;
  LogIn.Free;
  ActionMainMenuBar1.Enabled := True;
 
end;

Después de todos los comentarios de los compañeros, no sé realmente por qué he tenido que incluir el 'Application.ProcessMessages'. La cuestión es que puedo tener abiertas varias instancias de un mismo form (en mi caso reservas de habitaciones). Y comenté anteriormente el problema que tenía con la transacción de cada una de esas instancias del mismo form.

Lo que si he podido comprobar con certeza es que si incluyo dicho 'Application.ProcessMessages' todo funciona correctamente, en cambio si lo omito, al cerrar la transacción de la primera instancia del form de reservas, me cierra también las transacciones de las demás instancias.

Saludos a todos, y una vez más gracias a todos por la ayuda prestada.