SQL es un lenguaje estándar para atacar cualquier base de datos, por ende, hace falta la base de datos
.
Sin saber qué base de datos usas, no se puede saber los componentes que debes utilizar, ya que existen muchos sabores, Tquery, TmdoQuery, TibQuery, etc. Todos esos componentes hacen lo mismo, pero tienen algunos matices que lo diferencian.
La cara oculta de delphi 4 tiene varios capítulos sobre las diferentes bases de datos y como empezar con ellas.
Un manual de SQL del motor de bases de datos que utilices, también te será muy útil; puedes buscar por "manual sql server" o bien "manual sql interbase", etc.
Saludos