Hola
Tiene su lojica, la verdad desconozco esto del dbgrid multiselect, nunca lo he trabajado, es mas no se como trabaja.
Normalmente lo hago diferente, seguro me complico pero cuando quiero una seleccion grande de datos, los guardo en otra tabla, defino en otro grid si son los que en verdad queria o necesitava y luego, actualizo u otro.
En este tipo de programa uso mucho el PageControl y bueno me simplifico la vida asi.
Seguro hay muchas formas de matar moscas.
Siento no poder ayudarte con esto, tal vez algun otro forista.
Saludos