Y ya checaste que el Query no este vacio???
Esto solo te pasa en el primer Tab.
Salud OS.
Edito
En todo caso, deberías de pasar el control a otro tab, por ejemplo al segundo
Algo asi:
Código Delphi
[-]
if PageControl1.ActivePage = tbsPrimero then
begin
if query.IsEmpty then
begin
AllowChange := false;
showMessage('No se puede');
PageControl1.ActivePage := tbsSegundo;
end;
end;