Hola,
Puedes incluir archivos dentro de un ejecutable por medio de recursos.
Echa un vistazo a este Hilo. Otra cosa es que esto sea más o menos recomendable, entre otras cosas, dependiendo del tamaño de los archivos. Pero lo es que poder puedes.
Ahora bien, el compañero
linuz apunta a usar un programa de instalación... y esto puede ser acaso una mejor solución, generalizando.
