Pues que raro, porque acabo de hacerlo con la base de datos DBDEMOS que viene con Delphi y si funciona correctamente
Código SQL
[-]
select ACCT_NBR, (LAST_NAME+" "+FIRST_NAME) as NombreCompleto from Clients
Pero no nos comentas si te da algún error, si no te muestra datos, etc.
Si nos das mas detalle podriamos ayudarte mejor.
Salud OS.