No existe. Al menos no en Delphi. Bueno, tal vez utilizando el comando pppd a través de ShellExecute, por ejemplo, pero yo no lo utilizo desde el siglo pasaado (me vivir el vivir el tiempo que vivo
) y no tengo ni idea de si Windows lo incluye o no. Yo lo usé en mis tiempos de DOS, Windows 3.1 y OS/2.
Para abrir un programa "por internet" lo que tienes que hacer es utilizar la URL de dicho programa y comprobar el resultado. Si falla, instar al usuario a que compruebe la conexión a Internet.