Solo 2 cosas sobre tu código. Primero usas:
Código Delphi
[-]
'C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\'+ComboBox1.Text
Y luego usas:
Código Delphi
[-]
'C:\WINDOWS\Web\Wallpaper'+ComboBox1.Text
Así que en uno sobra un '\' o falta en el otro.
Y también asegurate de que el directorio "root+'temp\" existe, y de que la variable root tiene el '\' al final.
Una vez corregido eso, podemos entrar a discutir el truco
