Bueno, encontre un error, resulta que esta linea
Código Delphi
[-]
exten:=ExtractFileExt(ComboBox1.Text);
Trato a la extensión como una string, cuyo resultado me devueve, sea BMP o JPG lo siguiente: ".jpg" y ".bmp"
y cuando comparaba, lo hacia mal, me faltaba el puntito
asi que lo cambie por
Y ahora si me escribe en el registro, y en el OnShow, detecta el nombre nuevo, ahora el tema esta que me muestra toda la pantalla gris, como cuando no ponemos ningun wallpaper, por que es?