Listo. Ya está, el error se solucionó cuando quite el tratamiento de la extensión, dejandolo asi
Código Delphi
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procedure TLocal.dxButton11Click(Sender: TObject);
var root : string;
begin
root:=ExtractFilePath(Application.ExeName);
abfImage1.Picture.LoadFromFile('C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\'+ComboBox1.Text);
SetWallpaper('C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\'+ComboBox1.Text,root+'temp\nuevo.bmp');
Local.OnShow(self);
end;
Asi me funciona sea BMP o sea JPG, creandomelo en root+'temp\nuevo.bmp' perfectamente. Me parece que biene por ese lado, digamos una suerte de sensibilidad de ExtractFileExt a lo pChar y a lo pAnsiChar, cosa que desconozco, pero aun pifiandole me inclino por ese lado.
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Código Delphi
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try
ProgramarMicro(80C52,'Intel',MnHex,True);
except
On Exception do
MicroChip.IsPresent(True);
end;