Personalmente ... e insisto, es una opinión personal mía, prefiero asignar el evento a cada uno de los DBEdits. Así puede individualizar más tarde si lo necesito, teclas especiales para cada DBEdit u otras cosas particulares.
Si lo haces desde el Form, necesariamente tendrás que poner en True la propiedad KeyPreview del Form, y cualquier tecla en cualquier elemento del form pasará primero por ese evento.
Tampoco es mucho problema si tienes muchos DBEdit's en el form, asignarles el mismo evento OnKeyDown a cada uno. Basta con ir seleccionando todos con la tecla 'Shift' pulsada, y después a todos juntos asignarles el procedimiento adecuado a su evento OnKeyDown.
Respecto a la variable, y el enlace de los dos forms, hay muchas maneras, variables públicas, globales, incluso propiedades. Sobre gustos en esto no hay nada escrito
