[[seoane]]

El error te lo dice todo:

Incompatible types: 'method pointer and regular procedure'

Tu le estas asignando un procedure normal y lo que tienes que asignarle es un metodo de un objeto. Asi que declara ese procedure dentro de un objeto y entonces te dejara.

Por ejemplo:

Código Delphi [-]
type
  TForm1 = class(TForm)
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure AppMessage(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean);
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.AppMessage(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean);
begin
  //
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  Application.OnMessage:= AppMessage;
end;