[[seoane]]

No entiendo tu empeño, es como si quisieras pasarle un texto a una imagen, si ya lo dice el mensaje, son incompatibles

¿Que te cuesta meter el procedure dentro de una clase? Por ejemplo:

Código Delphi [-]
unit Unit2;

interface

uses Windows, Sysutils, Classes, Forms;

type
  TDummy = class
  public
    procedure AppMessage(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean);
  end;

implementation

{ TDummy }

procedure TDummy.AppMessage(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean);
begin
  // Aqui lo que quieras
end;

var
  Dummy: TDummy;

initialization
  Dummy:= TDummy.Create;
  Application.OnMessage:= Dummy.AppMessage;
finalization
  Application.OnMessage:= nil;
  Dummy.Free;
end.