[roman]

Mejor usar el evento OnKeyUp y ya funciona como comenta egostar:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.DateTimePicker1KeyUp(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
begin
  if KEY = VK_CONTROL then
    if DateTimePicker1.DroppedDown then
      keybd_event(VK_ESCAPE, 0, 0, 0 )
    else
      keybd_event(VK_F4, 0, 0, 0 );
end;

// Saludos