En el evento OnCloseQuery se suministra un parámetro booleano (CanClose). Este parámetro determina si el formulario debe o no cerrarse.
Investiga un poco sobre este evento. Busca en los foros por onCloseQuery y obtendras buenos resultados.
tu deberás hacer algo como:
Código Delphi
[-]if Respuesta_usuario = OK
then CanClose := TRUE
else CanClose := FALSE
No tengo Delphi a mano.
Saludos,