[[Caral]]

Hola
Para salir del programa en el evento onclose:

Código Delphi [-]
if MessageDlg('¿Está seguro que desea salir del Programa?', mtConfirmation,
       [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
       Action := caFree
     else
       Action := caNone;

Para validar o guardar etc:

Código Delphi [-]
If MessageDlg('¿Desea guardar los cambios',mtConfirmation,[mbYes,mbNo],0) = mrYes 
then
// lo que sea
else
// lo contrario

Bueno me imagino que es asi.
Saludos