Hola,
Depende, depende y depende. Puedes crear los "TDataModule" (como cualquier otro objeto) en el momento en que vayas a hacer uso del mismo, y destruirlo acto seguido. Puedes crearlo al inicio de la aplicación, en el archivo "DPR" del proyecto, o en el evento "OnCreate" de un formulario. Depende, depende y depende.
