Gracias lgarcia;
El caso, es que no se trata particularmente de un DBGrid. Ha sio por poner un ejemplo, eso si real, pues me ocurre. Ahora ya desactivo los controles, antes no. Ademas de que queda mas elegante, va pero bastante mas rapido
Pero el asunto es que, aunque no muestre el DBGrid, mientras se realiza esa operacion ocurre lo mismo al salir de mi aplicacion y volver. Que no se ve nada, se queda como colgado hasta terminar. En realidad no esta colgado, aunque si al usuario le da por insistir mucho pues entonces si cuelga la aplicacion.
Parece ser que la solución es lo dicho por marcoszorrilla. A no ser que exista otra, que es lo que yo me preguntaba.