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Tendrías que sobreescribir el destructor del archivo, y desde ahí si la pantalla esta abierta, cerrarla y liberarla.

  TMiComponente = class(TComponent)
  private
    FDialog: TFrmDialog;
  public
    destructor Destroy; override;
  end;

...

implementation

destructor TMiComponente.Destroy;
begin
  if Assigned(FDialog) Then
    FDialog.Free;

  inherited;
end;

Saludos!