Ampliando un poco lo de
Delfino, te digo que el archivo "FBCLIENT.DLL" debe estar en "C:\windows\SYSTEM" para win95/98, "C:\winnt\system32" para win2000, y "C:\windows\system32" en Win XP.
Creo que la librería también puede estar en el directorio de tu ejecutable, pero ésto realmente no lo probé.