Hola,
No sé yo si podría bastar con comprobar la existencia del archivo, previamente. En todo caso, creo que este tipo de "errores" de Windows puede evitarse usando la función "SetErrorMode":
Código Delphi
[-]
SetErrorMode(SEM_FAILCRITICALERRORS or SEM_NOOPENFILEERRORBOX);
Luego, una vez pasado esa fase "crítica" del programa, puedes restablecer el "modo de error" al nivel predeterminado, sencillamente: