[Ñuño Martínez]

Viene explicado en el manual de C++. Siento ser tan brusco, pero es así. Es una característica del lenguaje que funciona de forma similar, aunque no identica, a los constructores y destructores de Object Pascal. Un ejemplo (a ver si me acuerdo, que hace años que no toco C++):

#include <stdio>

class MiClase
{
public:

// El constructor.
  MiClase ()
  {
    cout << "Ejecutando el constructor" << endl;
  }

// Un método.
  void Trabajar (void)
  {
    cout << "Trabajando..." << endl;

// El destructor.
  virtual ~MiClase ()
  {
    cout << "Ejecutando el destructor" << endl;
  }
};


// Referencia a instancia de clase.
MiClase *Objeto;

int main (void)
{
// Creamos el objeto.
  Objeto = new MiClase ();

// Utilizamos el objeto
  Objeto->Trabajar ();
// Destruimos el objeto.
  delete Objeto;

  return false;
}

Más o menos...