Aunque tarde aqui les dejo un excelente tutorial para hacer el dichoso juego, viene explicado en forma muy detallada con pantallitas y todo:
http://delphi.about.com/od/beginners/l/aa021803a.htm?terms=delphi+tic%20tac%20toe
obviamente se puede bajar todo el codigo ya hecho
Iba a poner una imagen pero creo que ya no se puede...