YA FUNCIONA!!!!
Me faltaban un par de cosas para conseguirlo:
- En el evento OnDrawEditor del XStringGrid he llamado al método ShowEditor:
Código:
procedure TfFormA.xsgDrawEditor(Sender: TObject; ACol,
ARow: Integer; Editor: TCellEditor);
begin
xsg.Columns[xsg.Col].ShowEditor(xsg.Row);
end;
- La opción goEditing tiene que estar a true para que se vea el combo.
Espero que pueda ayudaros ..