[paldave]

Pues si que es sencillo: los proyectos de consola se ejecutan siempre en la ventana de consola, que es esa ventanita negra que tu dices.
El código no tienes que ponerlo en una unidad (.pas) sino directamente en el proyecto. Vaya el ejemplo:

Código Delphi [-]
program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

begin
  try
    { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
  except
    on E:Exception do
      Writeln(E.Classname, ': ', E.Message);
  end;
end.

En donde está el "TODO (TO DO, o sea: para hacer), Insert code here" es donde debes poner el código que obviamente debe ajustarse al proyecto consola, no valen recursos gráficos.