Mira, de consola nose porque todavia no lo he usado.
Hasta donde yo lo hago es asi:
si abres el delphi te aparece automaticamente un form, le das lat ecla f9 y te ejecuta el programa, es decir, te sale solo el form vacio y el programa mas basico.
Si quieres probar algo mas puedes poner un boton (button en la paleta standard)
una vez colocado clicas dos veces en el y te aparece esto:
Código Delphi
[-]procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
showmessage('Hola mundo!!!!');
end;
lo que aparece en rojo lo añades tu, una vez que lo hayas hecho, pulsas f9 y te saldra el form con el boton, cuando pulses el boton te aparecera un mensaje con lo que has puesto.