Jhonny, al menos en WindowsXP, solo se pueden colocar de fondo de escritorio imágenes bmp. Cuando desde el dialogo de propiedades de pantalla, o desde cualquier otro programa, escoges una foto jpg lo que hace es convertirla a bmp y guardarla en una ubicación temporal. La otra opción es mostrar la imagen usando el "Active Desktop", que permite mostrar jpg, pero al iniciar y finalizar sesión se seguiría mostrando el verdadero fondo (además que el "Active desktop" no me gusta demasiado).
Para cambiar el fondo yo usaría este código:
http://www.clubdelphi.com/trucos/index.php?id=64
En cuanto a la idea de cambiar los fondos con flickr, ya la plantee en el hilo original, pero no me convence eso de que el fondo se cambie aleatoriamente, imagínate que te aparece una antena en medio de la pantalla
