Hola,
Asegúrate de que descargas los ejemplos para la versión de los
componentes Indy que tengas instalada. En Delphi 2007, por defecto, se instala la versión 10 de los componentes, aunque... no estoy seguro de que sea la última versión, esto es, la que puedes descargar desde el sitio Web de los componentes.
Respecto de "TIdContext"... la unidad en que se define es "IdContext.pas", y observa que este patrón (tipos/unidades) se sigue (al menos en buena medida) en todos los componentes Indy.