Puedes usar un TRadioGROUP
En su propiedad Items escribes:
Opción 1
Opción 2
Opción 3
En su propiedad ItemIndex pon un cero (por defecto aparecerá la opción 1 marcada)
y el código Delphi se simplifica a:
Código Delphi
[-]
with RadioGroup1 do
ShowMessage('El elegido del mundo mundial es : '+ Items[ItemIndex])
Saludos