Hola,
Puede que no lo traiga de serie. PHP puede compilarse de mil formas diferentes, según las necesidades de cada cual. Pero, efectivamente, creo recordar que el soporte para MySQL sí que viene "de serie"... Tal vez te falte alguna DLL. En concreto, hay una DLL de nombre "libmysql.dll" (que debes encontrar entre los archivos de PHP), digo, que debe situarse en el directorio del sistema.
A lo menos así lo hago yo en mi
proyecto "localhost" cuando instalo los servicios de Apache y MySQL. Copio la DLL mencionada en "Windows\System32". Tal vez sólo sea cuestión de esto que digo... tal vez sea otro problema...