En el OnChange o el OnClick (Dependiendo si estas usando un TComboBox o un TDBLookupComboBox) del listado envias el parametro al query de la ciudades, asi:
Código Delphi
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QueryCiudad.ParamByName('Cod_DPTO').AsString := QueryDeptoCod_DPTO.AsString;
Claro, todo eso suponiendo que en la tabla ciudades tienes el codigo del departamento al que pertenece y que el query de ciudades es algo como
Código SQL
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select cod_ciudad, descripcion from ciudades where cod_depto=:coddepto;
Espero te sirva
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