Tienes razón, el mensaje se ha bloqueado por cuentiones de seguridad. Ahora, solo pueden recivir este mensaje las aplicaciones que tengan el mismo nivel de seguridad que la que ha enviado el mensaje.
No puedo pornerme al 100 en este momento para buscarle una solución a este problema, porque estoy en otro proyecto por el momento, pero me interesa muchísimo, que una aplicación en la que trabajo hace un del drag & drop de archivos. Creo que si no lo hubieras posteado no me hubiera dado cuenta.
Revisa
este Hilo en los foros de MSDN, ahí hablan al respecto.
P.D: Parece que el nivel de seguridad que requiere una aplicación en vista se especifican por medio del manifiest del EXE, el mismo que se utiliza en XP para utilizar los temas visuales.