Hola,
Aunque no es imposible cambiar "los colores" de un "TProgressBar", lo cierto es que el asunto puede complicarse, pero, creo que el componnete "TGauge" (pestaña "Samples" de la paleta de componentes) puede salir en tu ayuda. Échale un vistazo si no lo has hecho ya, porque es posible que te convenza más que un "TPanel", para lo que quieres hacer.
