Karen08,
Arrastra el componente,
y el evento onChange del Combo, debes hacer algo como esto:
Código Delphi
[-]procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);
begin
MediaPlayer1.FileName := 'El Path completo donde está el archivo';
MediaPlayer1.Open;
MediaPlayer1.Play;
end;
Obviamente no debes sustituir tu código anterior. Sino que debes adapta al código que te muestro de la forma que mantenga la coherencia con el tuyo. Por ejemplo, dentro del case:
Código Delphi
[-]case ... of
0: begin
Label1.Caption := ....
MediaPlayer1.FileName ....
end;
No tiene demasiada ciencia el TMediaPlayer. Si tienes más dudas, haz una búsqueda que en reiteradas ocasiones se ha preguntado sobre el componente.
Saludos,