Hola,
El identificador que buscas, la constante de la tecla "Supr" o "Del" es "WK_DELETE". Puedes hacer algo así en el evento "OnKeyDown" del "TSpinEdit":
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.SpinEdit1KeyDown(Sender: TObject;
var Key: Word; Shift: TShiftState);
begin
if (Key = VK_DELETE) then
begin
Key := 0;
end;
end;