Hola,
Creo que con los "TEdit" estándar no es posible. Tal vez con alguno "de terceros". Sin embargo, lo mismo no sirve, pero, se me ocurre que puedes usar un "TShape" y un "TEdit". Al "TEdit" le quitas el borde (esto sí que puede hacerse, creo que a partir de su propiedad "BorderStyle"... no estoy seguro ahora) y lo pones dentro de un "TShape". Como al "TShape" sí que le puedes cambiar el color y ancho del borde... ya lo tendrías. Pero, reconozco que no es exactamente lo que buscas. No sé.
