[*Caro*]

Hola mjjj, puedes usar tambien el ComBox con la propiedad CsDropDown pero restringiendo que pueda escribar dentro de el.

Código Delphi [-]
procedure TForm1.ComboBox1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
  Shift: TShiftState);
begin
  if key=vk_delete then
   key:=0;
end;

procedure TForm1.ComboBox1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
 key:=#0;
end;

y en tu Create de tu forma

Código Delphi [-]
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 ComboBox1.Text := 'Seleccione conexión';
end;

y si por si acaso hiciera click derecho dentro del combo, para desabilitarlo puedes colocar un PopupMenu sin ninguna opción y lo asignas a tu combo, debe haber otras formas mejores que esta.

Saluditos