Tendrás que darnos más datos o poner el código con el que buscas, porque con lo que dices no es suficiente para poderte contestar.
Pero si utilizas un filtro y quieres saber si devuelve algún registro o no, puedes utilizas la propiedad RecordCount despues de filtrar.
Código:
If MiTabla.RecordCount = 0 then
ShowMessage('No se encontró ningún registro.');
Un Saludo.