[Tal]

Hazte una rutinilla que te rellene el combobox.

   for i := 0 to datasource.dataset.fields.count-1
         //más menos que lo estoy escribiendo todo de cabeza
         combobox.items.add(datasource.dataset.fields[n].displaylabel);

Para poner las columnas del grid haz algo similar

   for i := 0 to cxgrid.colcount-1
         //más menos que lo estoy escribiendo todo de cabeza
         combobox.items.add(cxgrid.(nombre de la columna));

No estoy familiarizado con los cxgrid pero si no tienes forma de sacar el nombre de la columna puedrás obtener el valor de la celda para la fila 0 columna n.

   for i := 0 to cxgrid.colcount-1
         //más menos que lo estoy escribiendo todo de cabeza
         combobox.items.add(cxgrid.cells[0,i]);
         //o cxgrid.cells[i,0] que no se como es en ese tipo de grid

Espero haberte servido de ayuda.
Un saludo.