He conseguido linkar esas funciones externas de icmp.dll y ejecutar una prueba según lo que se exponía en:
http://delphi.about.com/od/interneti.../aa081503a.htm
Pero no funciona bien, si reinicio el Router no debería poder hacer un ping a Google.com (64.233.187.99), por ejemplo. Sin embargo, en el momento que el Router me asigna una IP privada (Lan) puedo hacer ese ping, a pesar de no tener conexión Wan

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Mi intención es precisamente esa, saber si tengo conexión a internet, no red local. Para eso habia pensado, como solución, hacer un ping a una web estable como google o microsoft...