Hola
Bienvenido al club.
Supongo que la tabla ciudades tiene un campo que liga a la table estados.
Para insertar en el segundo combobox es facil, simplemente con una sentencia sql y un query.
Colocas un query en el form y en el evento onchange del combobox que contiene los estados, pones esto:
Código Delphi
[-]
Query1.SQL.Text := 'Select Ciudad From Ciudades WHERE Estado ='+Combobox1.Text;
Query1.Active := True;
While not Query1.Eof do
begin
Combobox2.Items.Add(Query1.Fields[0].Text);
Query1.Next;
end;
Con esto se llenara la informacion del combobox2 con las ciudades, en relacion a los estados.
Si tienes mas dudas, con gusto.
Saludos