Hola
Bueno, veo que nos as visto el wiki.

Aqui tienes un ejemplo sencillo.
Código Delphi
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procedure TForm1.ListBox1Click(Sender: TObject);
begin
case ListBox1.ItemIndex of
0 : begin
ShowMessage('hola');
end;
1 : begin
ShowMessage('nada');
end;
end;
end;
Como veras:
1- se usa el evento onclick del listbox
2- se usa un case of
3- se definen los items por numero.
Es una de las tantas formas de hacerlo.
Saludos