He trabajado muy poco con los DBLookUpComboBox, de echo, creo ue nunca los he utilizado
pero bueno, el problema no es del componente, sino del tipo de aplicación que estás realizando que, si no he entendido mal es MDI.
Para aplicaciones de este tipo y, si quieres tener varias pantallas abiertas de lo mismo, lo que has de hacer es poner el DBLookUpComboBox en el formulario hijo y, también, las tablas que utilizas en esa pantalla. No puedes tener un DataModulo genérico (que me imagino es lo que tienes).
Espero te sirva