Código Delphi
[-]procedure TForm_1.ToolButton_BtnClick(Sender: TObject);
begin
Self.Close;
end;
Al querer cerrar el formulario, delphi automáticamente llama a FormCloseQuery y a FormClose.
Ahora en esos mismos eventos puedes abortar el cierre, preguntar al usuario si realmente quiere cerrar, o no hacer nada y que se cierre.
Saludos